Martingale Forex Ea Système

MetaTrader 4 Trading Qu'est ce que Martingale et est il raisonnable de l'utiliser Qu'est ce Martingale Si vous écrivez martingale dans une boîte de moteur de recherche, il renverra un grand nombre de pages avec la description de ce système. Il est intéressant que, entre autres, vous rencontrerez des sites Web de casinos en ligne, qui assurent que ce système fonctionne, tout ce que vous avez besoin est d'entrer votre numéro de carte de crédit pour commencer à ramasser de l'argent. Ce qui est étrange sont les casinos prêts à donner leur argent si facilement Si la martingale fonctionne vraiment si bien, alors pourquoi ne pas tous les casinos fait faillite encore Alors, ce qui est Martingale Voici la définition de Wikipedia: La Martingale est un système de pari Dans le jeu. La signification est la suivante: Un jeu commence avec une certaine mise minimale Après chaque chaque perte, le pari devrait être augmenté de sorte que la victoire récupérerait toutes les pertes précédentes plus un petit profit En cas de victoire un joueur retourne à la mise minimale. Où est la martingale utilisé Le jeu le plus simple pour analyser la Martingale est chuck farthing. Les chances de gagner et de perdre sont égales le joueur gagne si une pièce monte tête et perd si la pièce monte les queues. Le système de Martingale pour ce jeu fonctionne de cette manière: Commencer le jeu avec un petit pari Après chaque perte double le pari En cas de retour de victoire à la mise minimale. La Martingale peut également être utilisé en jouant à la roulette, pariant sur le rouge ou le noir. Les chances sont inférieures à 5050, parce qu'il ya aussi Zéro, toujours très proche. Comme appliqué à la négociation, la variante suivante du jeu peut être utilisée. Analogue à lancer une pièce de monnaie, nous ouvrons une position dans n'importe quelle direction (courte ou longue) avec stop loss et take profit aussi éloigné du prix du commerce. Comme nous ouvrons la position dans une direction aléatoire, la probabilité de profit et de perte est analogue 5050. Ainsi dans cet article je décrirai seulement le problème classique de lancer une pièce de monnaie avec doubler le pari à une perte. Partie mathématique Nous allons effectuer un calcul mathématique de la dépendance de la probabilité de perte sur le profit possible au jeu avec une pièce de monnaie à l'aide du système Martingale. Introduisons les symboles suivants: Définissez un ensemble de lancers, se terminant par un gagnant. C'est à dire. Tous les lancers sauf le dernier sont perdants. Au premier jet, le pari est minime, à chaque jet suivant dans l'ensemble, le pari est doublé Q dépôt initial q prix du pari de départ k nombre maximal de lancers (perdants) dans l'ensemble, conduisant à la faillite (supposons après k lancer le Dépôt est égal à zéro). Comme nous doublons le pari après chaque lancer perdant, nous pouvons dériver l'équation suivante: Chaque ensemble avec la quantité de lancements inférieurs à k 1 renvoie le profit q. Comme la probabilité de gagner à un lancer, la longueur moyenne définie est 2. Étiqueter par P (N) la probabilité que nous ne ferons pas faillite dans N lancer. Comme les N lancements constituent approximativement N2 ensembles (la longueur moyenne fixée est 2), et la probabilité de gagner dans l'ensemble est (12) k 1. Alors nous obtenons la fonction de la dépendance de victoire sur N. Mais le nombre total de lancements (N) n'est pas informatif assez, ainsi essayons de lier N avec un bénéfice attendu. Supposons, dans le résultat, que nous voulons doubler notre capital. Comme dans l'ensemble, nous gagnons qQ (2k 1), le profit total est calculé selon la règle de l'intérêt composé (plus d'information sur l'intérêt composé est ici): Après transformations simples, on obtient la formule suivante pour N: (1) (2) nous obtenons les résultats suivants: Si nous considérons N un noninteger (ne pas arrondir les résultats de l'équité (2) à un nombre entier), alors P (N) ne dépend pas de k et est égal à 12 (vous pouvez facilement le vérifier, en insérant (2) en (1) et en utilisant les propriétés les plus simples des logarithmes). C'est à dire. En utilisant la Martingale ne fournit aucun avantage, nous pourrions aussi bien miser tous nos Q capital et la probabilité gagnante serait la même (12). Conclusions de la partie mathématique En toute franchise, au début de la préparation des calculs pour cet article, je m'attendais à ce que la martingale augmente la probabilité de perte. Il semblait être faux et le risque de perte n'est pas augmenté. Encore cet article décrit très vivement l'absence de sens de l'utilisation de la martingale. Expert Advisor Après avoir obtenu les formules ci dessus, la première chose que j'ai fait était d'écrire un petit programme, en émulant le processus de jouer à chuck farthing et de composer les statistiques de la probabilité de perdre (P) dépendance sur le coefficient k. Après le contrôle, j'ai constaté que les résultats du programme (il peut être appelé une expérience) coïncident avec des calculs mathématiques. Bien sûr, la variante idéale serait d'écrire un Expert Advisor, en opérant selon les mêmes règles que dans Chuck Farthing et en s'assurant que les données théoriques et expérimentales sont identiques. Mais il est impossible parce que le pari de départ est calculé en utilisant la formule: Et dans le Forex, nous pouvons miser seulement une somme multiple de 110 d'un lot. C'est pourquoi il est impossible d'écrire un Expert Advisor, prouvant vivement les formules ci dessus. Néanmoins, pour l'exhaustivité de l'analyse, nous pouvons toujours écrire un Expert Advisor, en utilisant la Martingale. Mais ici le pari de départ sera fixé 0,1 d'un lot. Analogue, le pari sera doublé à perte et le retour au départ au profit. Comme décrit au début de l'article, un commerce sera ouvert de la manière suivante: un commerce est ouvert dans une direction aléatoire avec la probabilité 50, stoploss et takeprofit sont fixes et également distants. La capture d'écran ci dessus affiche les résultats de l'essai de ce conseiller expert. Vous voyez, bien que la direction générale de la courbe est vers le haut, de temps en temps, il souffre de grandes immersions. En raison de la dernière chute, le conseiller expert cesse de négocier, parce que le solde n'est pas suffisant pour le prochain pari avec un lot doublé. Et au moment de l'arrêt, l'équilibre est positif voici la différence par rapport au calcul théorique dans la partie mathématique. P. S. Les fichiers joints contiennent la capture d'écran de tous les calculs mathématiques nécessaires et l'Expert Advisor. Simple Martingale System Février 2009 Statut: Membre 45 Messages Bonjour, J'ai pensé que je devrais commencer ce fil sur ce grand système que j'ai trouvé. Bien que le problème général avec les systèmes martingale: 1. A besoin d'un compte énorme 2. Très grande perte. Ceux ci ont été réduits à un seul qui est, énorme compte. Il adopte une stratégie d'éclatement comme sa règle d'entrée. Ce système a été modifié considérablement pour faire face à la perte due à la propagation, le seul inconvénient est le fait qu'un capital considérable est nécessaire. Je dois dire que si vous êtes prêt à prendre de petits bénéfices sur une longue période de temps, vous réussirez avec ce système. Je ne veux pas conclure que le quot ne perd jamais quot. PAIRE. Il fonctionne très bien pour ces paires: UE, GU, AUDUSD, USDCHF DÉLAI: M15M30. TYPE DE COMMERCE. MÉTHODE À COURT TERME: INDICATEURS DE MARQUAGE ET DE RUPTURE: NON RÈGLES DU SYSTÈME DE COMMERCE 1. OUVERTURE DU TABLEAU M15 À 6H00 GMT 2. PRENDRE LE BAS (L) ET LE HAUT (H) ENTRE 6:00 ET 3:00 ÉTENDRE DE LA HAUTE (HS) NOUVELLE ÉLEVÉE (NH) ET AJOUTER LA PROPAGATION AU BAS (LS) NOUVEAU LOW (NL) 4. PLACEZ UN ORDRE PENDANT (X LOTS) AU NH ET AU NL. 5. SI UN EST DÉCLENCHÉ TOURNEZ L'AUTRE À 3x LOTS. I. E 3LOT DEFAULT TAKE PROFIT DIFFERENCE ENTRE HAUT ET BAS (NON NT OU NL) DEFAULT STOP PERTE 3DIFFERENCE ENTRE HAUT ET BAS E. G SI UE HAUT ET BAS À 6AM EST 1.3312 ET 1.3286 RSPV. DIFFERENCE 1.3312 1.3286 26PIPS THEN NH1.3312 2 (SPREAD) 1.3310 NL1.3286 2 1.3288 PLACE 0.1LOT LONG 1.3310 0.1LOT COURT 1.3288 SI LONG EST DÉCLENCHÉ. CHANGER COURT À 0.3LOTS PROFIT DE LONG1.331226 1.3338 PERTE DE PERTE POUR LONGUE 1.3312 (326) 1.3260 MÊME MATHS POUR COURT. MAINTENANT ICI EST LE POINT LE PLUS IMPORTANT POUR ÉVITER LA PERTE ÉLEVÉE. SI SEULEMENT LONG EST TRIGGERD AVANT TP. BON POUR VOUS SI TANT QUE LONG ET COURT, I. E finit de prendre des bénéfices en courte direction. BON POUR VOUS SI LONG EST PREMIER TRIGGERED SUIVIE PAR COURT ET PRIX CHEVRES RETOUR NORD, PUIS PLACE UN AUTRE ORDRE MÊME NH MAIS AVEC 6LOT. 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 ETC MON NIVEAU D'EXPOSITION DE STAT 1 3 OCCURRENT 70 DU TEMPS, 4 5 DEVENANT 25,6 AU DESSUS DE L'OCCURRENCE 5 Beaucoup de la conversation. Voir photo ci jointe Image attachée (cliquer pour agrandir)