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Divergence de convergence moyenne mobile MACD RUPTURE DE Divergence de convergence moyenne de MACD MACD Il existe trois méthodes communes utilisées pour interpréter le MACD: 1. Crossovers Comme le montre le graphique ci dessus, lorsque le MACD tombe en dessous de la ligne de signal, c'est un signal baissier , Ce qui indique qu'il peut être temps de vendre. Inversement, lorsque le MACD dépasse la ligne de signal, l'indicateur donne un signal haussier, ce qui suggère que le prix de l'actif est susceptible de connaître un élan à la hausse. De nombreux commerçants attendent une croix confirmée au dessus de la ligne de signal avant d'entrer dans une position pour éviter d'obtenir obtenir faux ou entrer dans une position trop tôt, comme le montre la première flèche. 2. Divergence Lorsque le prix de sécurité diverge de la MACD. Il signale la fin de la tendance actuelle. 3. Augmentation spectaculaire Lorsque le MACD augmente de façon spectaculaire c'est à dire, la moyenne mobile plus courte s'écarte de la moyenne mobile à plus long terme c'est un signal que la sécurité est surcompensée et va bientôt revenir à des niveaux normaux. Les traders surveillent également un mouvement au dessus ou au dessous de la ligne zéro parce que cela indique la position de la moyenne à court terme par rapport à la moyenne à long terme. Lorsque le MACD est supérieur à zéro, la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme, ce qui indique une dynamique ascendante. Le contraire est vrai lorsque le MACD est inférieur à zéro. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci dessus, la ligne zéro agit souvent comme une zone de support et de résistance pour l'indicateur. La MACD Divergence La divergence de convergence moyenne mobile (MACD), inventée en 1979 par Gerald Appeal, est l'une des méthodes les plus courantes de MACD. Populaires indicateurs techniques dans le commerce. Le MACD est apprécié par les commerçants du monde entier pour sa simplicité et sa flexibilité car il peut être utilisé soit comme un indicateur de tendance ou de momentum. La divergence commerciale est un moyen populaire d'utiliser l'histogramme MACD (que nous expliquons ci dessous), mais malheureusement, le commerce divergence n'est pas très précis car il échoue plus qu'il ne réussit. Pour explorer ce qui peut être une méthode plus logique de négociation de la divergence MACD, nous cherchons à utiliser l'histogramme MACD à la fois pour l'entrée commerciale et les signaux de sortie du commerce (au lieu d'entrée), et comment les commerçants de devises sont positionnés de manière unique pour profiter d'un tel stratégie. MACD: Un aperçu Le concept derrière le MACD est assez simple. Essentiellement, il calcule la différence entre les moyennes mobiles exponentielles de 26 jours et 12 jours (EMA). Parmi les deux moyennes mobiles qui composent le MACD, l'EMA de 12 jours est évidemment la plus rapide, tandis que la période de 26 jours est plus lente. Dans le calcul de leurs valeurs, les deux moyennes mobiles utilisent les cours de clôture de la période considérée. Sur le tableau MACD, un EMA de neuf jours du MACD lui même est tracé ainsi, et il agit comme un déclencheur pour les décisions d'achat et de vente. Le MACD génère un signal haussier quand il se déplace au dessus de son propre EMA de neuf jours, et il envoie un signe de vente quand il se déplace au dessous de son EMA de neuf jours. L'histogramme MACD est une représentation visuelle élégante de la différence entre le MACD et son EMA de neuf jours. L'histogramme est positif lorsque le MACD est au dessus de son EMA de neuf jours et négatif lorsque le MACD est en dessous de son EMA de neuf jours. Si les prix augmentent, l'histogramme s'agrandit à mesure que la vitesse du mouvement des prix s'accélère et se contracte lorsque le mouvement des prix décélère. Le même principe fonctionne à l'inverse que les prix sont en baisse. Voir la figure 1 pour un bon exemple d'histogramme MACD en action. Figure 1: histogramme MACD. Comme l'action de prix (partie supérieure de l'écran) accélère vers le bas, l'histogramme MACD (dans la partie inférieure de l'écran) fait de nouveaux bas Source: FXTrek Intellicharts L'histogramme MACD est la principale raison pour laquelle tant de commerçants s'appuient sur cet indicateur pour Mesurer la quantité de mouvement. Parce qu'il répond à la vitesse de mouvement des prix. En effet, la plupart des commerçants utilisent l'indicateur MACD plus fréquemment pour mesurer la force du mouvement des prix que pour déterminer la direction d'une tendance. Divergence de négociation Comme nous l'avons mentionné précédemment, la divergence commerciale est un moyen classique dans lequel l'histogramme MACD est utilisé. Une des configurations les plus courantes est de trouver des points de carte à quel prix fait une nouvelle balançoire haute ou une nouvelle balançoire bas. Mais l'histogramme MACD ne le fait pas, indiquant une divergence entre le prix et l'élan. La figure 2 illustre un commerce de divergence typique. Figure 2: Un commerce de divergence typique (négatif) utilisant un histogramme MACD. Dans le cercle de droite sur le tableau des prix, les mouvements des prix font une nouvelle oscillation haute, mais au point de cercle correspondant sur l'histogramme MACD, l'histogramme MACD est incapable de dépasser son maximum précédent de 0,3307. (L'histogramme a atteint cette hauteur au point indiqué par le cercle inférieur gauche.) La divergence est un signal que le prix est sur le point d'inverser à la nouvelle haute, et comme tel, c'est un signal pour le commerçant à entrer dans Une position courte. Source: Source: FXTrek Intellicharts Malheureusement, le commerce de divergence n'est pas très précis, car il échoue plus de fois qu'il réussit. Les prix ont souvent plusieurs rafales finales vers le haut ou vers le bas qui déclenche s'arrête et forcer les commerçants hors de position juste avant le mouvement fait réellement un tour soutenu et le commerce devient rentable. La figure 3 montre un faux fujet de divergence typique. Qui a frustré des dizaines de commerçants au fil des ans. Figure 3: Fakeout typique de la divergence. La divergence forte est illustrée par le cercle droit (au bas du graphique) par la ligne verticale, mais les commerçants qui ont mis leurs arrêts à des hauteurs de balancement auraient été retirés du métier avant qu'il tournait dans leur direction. Source: Source: FXTrek Intellicharts Une des raisons que les commerçants perdent souvent avec cette mise en place est qu'ils entrent dans un commerce sur un signal de l'indicateur MACD, mais la sortie basée sur le mouvement dans le prix. Comme l'histogramme MACD est un dérivé du prix et n'est pas le prix lui même, cette approche est, en effet, la version commerciale du mélange des pommes et des oranges. Utilisation de l'histogramme MACD pour l'entrée et la sortie Pour résoudre l'incohérence entre l'entrée et la sortie. Un trader peut utiliser l'histogramme MACD pour les signaux d'entrée et de sortie du commerce. Pour ce faire, le commerçant négociant la divergence négative prend une position courte partielle au point de divergence initiale, mais au lieu de fixer l'arrêt à la plus proche bascule basée sur le prix, il ou elle arrête le commerce seulement si le haut de L'histogramme MACD dépasse son haut swing précédente, indiquant que l'élan est effectivement l'accélération et le commerçant est vraiment mal sur le commerce. Si, d'autre part, l'histogramme MACD ne génère pas un nouveau swing élevé, le trader ajoute alors à sa position initiale, obtenant continuellement un prix moyen plus élevé pour le short. Les traders de devises sont particulièrement bien positionnés pour profiter de cette stratégie parce que, avec cette stratégie, plus la position, plus les gains potentiels une fois que le prix inverse dans Forex (FX), vous pouvez mettre en œuvre cette stratégie avec n'importe quelle taille de position et ne pas avoir S'inquiéter d'influencer le prix. (Les traders peuvent exécuter des transactions aussi grandes que 100.000 unités ou aussi peu que 1.000 unités pour la même propagation typique de trois à cinq points dans les paires principales.) En effet, cette stratégie exige que le commerçant à la moyenne que les prix se déplacent temporairement contre lui ou elle. Cela, cependant, n'est généralement pas considéré comme une bonne stratégie. Beaucoup de livres commerciaux ont ironiquement surnommé une technique comme l'ajout à vos perdants. Cependant, dans ce cas, le commerçant a une raison logique de le faire: l'histogramme MACD a montré divergence, ce qui indique que l'élan est en déclin et le prix pourrait bientôt tourner. En effet, le commerçant essaie d'appeler le bluff entre la force apparente de l'action prix immédiat et les lectures MACD qui font allusion à la faiblesse à venir. Néanmoins, un trader bien préparé utilisant les avantages des coûts fixes dans FX, en moyennant correctement le commerce, peut supporter les tirages temporaires jusqu'à ce que le prix se transforme en sa faveur. La figure 4 illustre cette stratégie en action. Figure 4: Le graphique indique où le prix fait des hausses successives, mais l'histogramme MACD ne préfigurant le déclin qui vient éventuellement. En faisant la moyenne de son court, le commerçant finalement gagne un bénéfice beau comme nous voyons le prix faisant un renversement soutenu après le point final de divergence. Source: Source: FXTrek Intellicharts Comme la vie, le commerce est rarement noir et blanc. Certaines règles que les commerçants conviennent aveuglément, comme ne jamais ajouter à un perdant, peut être rompu avec succès pour atteindre des profits extraordinaires. Cependant, une approche logique et méthodique pour violer ces règles importantes de gestion de l'argent doit être établie avant d'essayer de saisir les gains. Dans le cas de l'histogramme MACD, la négociation de l'indicateur au lieu du prix offre une nouvelle façon de négocier une vieille idée divergence. L'application de cette méthode au marché FX, qui permet une augmentation sans effort des positions, rend cette idée encore plus intrigante pour les commerçants de jour et les commerçants de position alike. Moving Divergence de convergence moyenne MACD briser la moyenne mobile Convergence Divergence MACD Il existe trois méthodes communes utilisées Pour interpréter le MACD: 1. Crossovers Comme le montre le tableau ci dessus, lorsque le MACD tombe en dessous de la ligne de signal, c'est un signal baissier, ce qui indique qu'il peut être temps de vendre. Inversement, lorsque le MACD dépasse la ligne de signal, l'indicateur donne un signal haussier, ce qui suggère que le prix de l'actif est susceptible de connaître un élan à la hausse. De nombreux commerçants attendent une croix confirmée au dessus de la ligne de signal avant d'entrer dans une position pour éviter d'obtenir obtenir faux ou entrer dans une position trop tôt, comme le montre la première flèche. 2. Divergence Lorsque le prix de sécurité diverge de la MACD. Il signale la fin de la tendance actuelle. 3. Augmentation spectaculaire Lorsque le MACD augmente de façon spectaculaire c'est à dire, la moyenne mobile plus courte s'écarte de la moyenne mobile à plus long terme c'est un signal que la sécurité est surcompensée et va bientôt revenir à des niveaux normaux. Les traders surveillent également un mouvement au dessus ou au dessous de la ligne zéro parce que cela indique la position de la moyenne à court terme par rapport à la moyenne à long terme. Lorsque le MACD est supérieur à zéro, la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme, ce qui indique une dynamique ascendante. Le contraire est vrai lorsque le MACD est inférieur à zéro. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci dessus, la ligne zéro agit souvent comme une zone de support et de résistance pour l'indicateur. Vous êtes intéressé à utiliser le MACD pour vos métiers Vérifiez notre propre Primer On The MACD et Spotting Trend Reversals Avec MACD pour plus d'informationMACD (moyenne mobile convergencedivergence) est un indicateur d'analyse technique créé par Gerald Appel à la fin des années 1970. 1 Il est utilisé pour détecter les changements de force, de direction, de momentum. Et la durée d'une tendance dans un cours des actions. L'oscillateur ou indicateur MACD est une collection de trois signaux (ou séries de données calculées), calculés à partir de données historiques sur les prix, le plus souvent le cours de clôture. Ces trois lignes de signal sont: la ligne MACD, la ligne de signal (ou ligne moyenne) et la différence (ou divergence). Le terme MACD peut être utilisé pour se référer à l'indicateur dans son ensemble, ou spécifiquement à la ligne MACD elle même. La première ligne, appelée MACD, équivaut à la différence entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) rapide (courte période). Et une EMA lente (période plus longue). La ligne MACD est tracée dans le temps, avec une EMA de la ligne MACD, appelée la ligne de signal ou la ligne moyenne. La différence (ou divergence) entre la ligne MACD et la ligne de signal est représentée sous la forme d'un graphique à barres appelé histogramme (qui ne doit pas être confondu avec l'utilisation normale de l'histogramme comme une approximation d'une distribution de probabilité dans les statistiques) Juste dans la visualisation à l'aide d'un graphique à barres). Une EMA rapide répond plus rapidement qu'une EMA lente aux changements récents d'un cours des actions. En comparant des EMA de différentes périodes, la ligne MACD peut indiquer des changements dans la tendance d'un stock. En comparant cette différence à une moyenne, un analyste peut détecter des changements subtils dans la tendance des stocks. Puisque le MACD est basé sur des moyennes mobiles, il est intrinsèquement un indicateur de retard. Cependant, à cet égard, le MACD ne décroche pas autant qu'un indicateur de croisement de moyenne mobile de base, puisque la croix de signal peut être anticipée en notant la convergence bien avant le croisement réel. Comme une mesure des tendances de prix, le MACD est moins utile pour les stocks qui ne sont pas tendance (trading dans une fourchette) ou sont le commerce avec l'action de prix erratique. Histoire Le MACD a été inventé par Gerald Appel dans les années 1970. Thomas Aspray a ajouté un histogramme au MACD en 1986, comme un moyen d'anticiper les croisements MACD, un indicateur de mouvements importants dans la sécurité sous jacente. Appel est l'auteur de nombreuses publications sur les stratégies d'investissement, y compris, les systèmes de négociation boursière, The Big Move et Winning Market Systems. 2 Composants de base Editer Le graphique ci dessus montre un stock avec un indicateur MACD en dessous. L'indicateur affiche une ligne bleue, une ligne rouge et un histogramme ou un graphique à barres qui calcule la différence entre les deux lignes. Les valeurs sont calculées à partir du prix du titre dans la partie principale du graphique. Pour l'exemple ci dessus cela signifie: MACD ligne (ligne bleue): différence entre le 12 et 26 jours EMAs signal (ligne rouge): 9 jours EMA de la ligne bleue histogramme (bargraphe): différence entre les lignes bleues et rouges MACD stockPrices , 12EMA stockPrices, signal 26EMA MACD, histogramme 9EMA MACD signal La période pour les moyennes mobiles sur laquelle un MACD est basé peut varier, mais les paramètres les plus couramment utilisés impliquent un EMA plus rapide de 12 jours, un EMA plus lent de 26 jours et La ligne de signal comme un EMA de 9 jours de la différence entre les deux. Il est écrit sous la forme, MACD (plus rapide, plus lent, le signal) ou dans ce cas, MACD (12, 26, 9). Interprétation Modifier Les moyennes mobiles exponentielles mettent en évidence les changements récents dans le cours des actions. En comparant les EMA de différentes longueurs, la ligne MACD calcule les changements dans la tendance d'un stock. En comparant ensuite les différences dans le changement de cette ligne à une moyenne, un analyste peut identifier des changements subtils dans la force et la direction d'une tendance des stocks. Il peut être nécessaire de corréler les signaux avec les indicateurs MACD2 comme la puissance RSI. Aujourd'hui, le MACD a de nombreuses variantes pour les différences étroites et les similitudes des deux moyennes mobiles comme c'est le cas du MACD à latence nulle. 3 Les commerçants reconnaissent trois signaux significatifs générés par l'indicateur MACD. La ligne MACD traverse la ligne de signal la ligne MACD traverse zéro il ya une divergence entre la ligne MACD et le prix du stock ou entre l'histogramme et le prix du stock Graphiquement ceci correspond à: la ligne bleue traversant la ligne rouge le bleu (Ligne droite noire au milieu de l'indicateur) les plus hauts (plus bas) sur le graphique des prix, mais pas sur la ligne bleue, ou les plus hauts (les plus bas) sur le graphique des prix mais pas sur la ligne bleue (MACD extremum final MACD extremum initiale) Signaux croisés Signalline sont les signaux primaires fournis par le MACD. L'interprétation standard est d'acheter lorsque la ligne MACD croise à travers la ligne de signal, ou de vendre quand il traverse la ligne de signal. Le mouvement vers le haut est appelé un crossover haussier et le mouvement vers le bas un croisement baissier. Respectivement, ils indiquent que la tendance dans le stock est sur le point d'accélérer dans la direction du croisement. L'histogramme montre quand une traversée se produit. Puisque l'histogramme est la différence entre la ligne de MACD et la ligne de signal, quand ils croisent il n'y a aucune différence entre eux. L'histogramme peut également aider à visualiser quand les deux lignes s'approchent d'un croisement. Bien qu'il puisse montrer une différence, la variation de la taille de la différence peut indiquer l'accélération d'une tendance. Un histogramme de rétrécissement suggère un croisement peut approcher, et un histogramme élargissement suggère qu'une tendance en cours est susceptible d'obtenir encore plus forte. Bien qu'il soit théoriquement possible pour une tendance à augmenter indéfiniment, dans des circonstances normales, même les stocks se déplaçant drastiquement finira par ralentir, de peur qu'ils vont jusqu'à l'infini ou à rien. Zero crossover Edit Un croisement de la ligne MACD par zéro se produit quand il n'y a aucune différence entre les EMA rapides et lentes. Un passage de positif à négatif est baissier et de négatif à positif, haussier. Zéro crossovers fournir des preuves d'un changement dans la direction d'une tendance, mais moins confirmation de son élan que d'un croisement de ligne de signal. Timing Edit Le MACD est seulement aussi utile que le contexte dans lequel il est appliqué. Un analyste pourrait appliquer le MACD à une échelle hebdomadaire avant de regarder une échelle quotidienne, afin d'éviter de faire des opérations à court terme contre la direction de la tendance intermédiaire. 4 Les analystes vont également varier les paramètres du MACD pour suivre les tendances de durée variable. Un exemple populaire à court terme, par exemple, est le (5, 35, 5). False signals Edit Comme tout algorithme de prévision, le MACD peut générer de faux signaux. Un faux positif, par exemple, serait un croisement haussier suivi d'une baisse soudaine d'un stock. Un faux négatif serait une situation où il n'y avait pas de croisement haussier, mais le stock a accéléré soudainement vers le haut. Une stratégie prudente serait d'appliquer un filtre à la ligne de signal de croisements pour s'assurer qu'ils tiendront. Un exemple de filtre de prix serait d'acheter si la ligne MACD casse au dessus de la ligne de signal, puis reste au dessus pendant trois jours. Comme avec toute stratégie de filtrage, cela réduit la probabilité de faux signaux, mais augmente la fréquence des profits manqués. Les analystes utilisent une variété d'approches pour filtrer les faux signaux et confirmer les véritables. Classification des oscillateurs Modifier Le MACD est un oscillateur à prix absolu (APO). Parce qu'il traite des prix réels des moyennes mobiles plutôt que des variations en pourcentage. Un oscillateur de prix en pourcentage (PPO). D'autre part, calcule la différence entre deux moyennes mobiles de prix divisé par la valeur moyenne mobile plus longue. Bien qu'un APO montrera des niveaux plus élevés pour les titres à prix plus élevés et des niveaux plus faibles pour les titres à prix plus bas, un PPO calcule les changements par rapport au prix. Par la suite, un PPO est préféré lorsque: on compare les valeurs d'oscillateur entre différents titres, en particulier ceux dont les prix sont sensiblement différents ou on compare les valeurs d'oscillateur pour la même sécurité à des temps significativement différents, en particulier un titre dont la valeur a beaucoup changé. Un troisième membre de la famille des oscillateurs de prix est l'oscillateur de prix déprécié (DPO). Qui ignore les tendances à long terme tout en mettant l'accent sur les tendances à court terme. Théorie du traitement du signal Éditer En termes de traitement du signal, le MACD est une mesure filtrée de la dérivée de l'entrée (prix) par rapport au temps. (La dérivée est appelée vitesse dans l'analyse technique des stocks). MACD estime la dérivée comme si elle était calculée puis filtrée par les deux filtres passe bas en série, multipliée par un gain égal à la différence de leurs constantes de temps. On peut également voir que la dérivée se rapproche de la dérivée comme si elle était calculée puis filtrée par un simple filtre exponentiel passe bas (EMA) avec une constante de temps égale à la somme des constantes de temps des deux filtres, multipliée par le même gain. 5 Ainsi, pour les constantes de temps de filtre MACD standard de 12 et 26 jours, l'estimation de la dérivée MACD est filtrée approximativement par l'équivalent d'un filtre EMA passe bas de 38 jours. L'estimation dérivée du temps (par jour) est la valeur MACD divisée par 14. La ligne de signal est également une estimation dérivée, avec un filtre passe bas supplémentaire en série pour un lissage supplémentaire (et un retard supplémentaire). La différence entre la ligne MACD et le signal (l'histogramme) représente une mesure de la dérivée seconde du prix par rapport au temps (accélération de l'analyse technique des stocks). Cette estimation a le retard supplémentaire du filtre de signal et un facteur de gain supplémentaire égal à la constante du filtre de signal. Un croisement MACD de la ligne de signal indique que la direction de l'accélération est en train de changer. La ligne MACD croisant le zéro suggère que la vitesse moyenne change de direction. Autres lectures Modifier