Spot Forex Trading Partie 3: Parallèle et l'analyse inverse Cet article est la partie 3 d'une série de 9 articles consacrés à aider n'importe qui pour le commerce des devises étrangères. Très peu de commerçants de forex spot effectuer toute forme d'analyse parallèle et inverse des paires principales et exotiques pour déterminer la meilleure façon de négocier le forex sur une base au jour le jour. Même si il serait presque impossible de négocier la forex avec succès ne sachant pas où la force globale et la faiblesse était dans le forex au comptant à travers de multiples paires. Regardons quelques exemples. Beaucoup de gens aiment échanger le GBPUSD et ils passent d'innombrables heures à perdre le sommeil en attendant de commercer cette paire même quand aucune tendance ou confirmation parallelinverse n'est disponible. Des pertes se produisent. Ils pourraient augmenter leurs chances de façon spectaculaire en mettant en place quelques règles d'entrée et des exemples comme ceux montrés ci dessous. N'achetez que la GBPUSD si la GBPCHF et la GBPJPY se renforcent également. Il s'agirait d'une confirmation parallèle du renforcement du GBP dans tous les domaines. N'achetez la GBPUSD que si l'EURUSD se renforce et que l'USDCHF s'affaiblit. Ce serait confirmer l'entrée avec deux autres paires et à travers la faiblesse du conseil dans le USD. Dans l'une ou l'autre situation, vous avez confirmé l'entrée avec au moins deux autres paires. Ces deux règles d'entrée incluent un ordre d'arrêt, et vous pouvez améliorer les règles plus loin en examinant l'EURGBP pour la faiblesse. C'est la confirmation inverse. Mais ce n'est pas ce que font les commerçants. Ils veulent faire le commerce de la GBPUSD si mal qu'ils fabriquent un commerce, ou ils veulent utiliser des indicateurs, ou le commerce des nouvelles. C'est une erreur et équivaut à un pari ou à un jeu. Il n'y a aucune logique pour soutenir l'entrée, le forex fonctionne d'une manière logique. Regardons d'autres exemples. Disons que vous préférez détenir des carry trades et que vous préférez négocier le GBPJPY, vous pourriez établir des règles pour l'entrée comme suit: N'achetez que le GBPJPY si le GBP est fort sur la base de paires parallèles et inverses ou entrez seulement le GBPJPY si La GBPUSD et l'USDJPY se renforcent quelque peu ou beaucoup. Dans le deuxième scénario, le GBPJPY va grimper à un rythme très rapide. Ou un autre scénario est d'acheter seulement le GBPJPY si l'EURJPY, CHFJPY et AUDJPY sont tous le renforcement aussi, dans ce cas, le dollar n'est pas dans l'image en raison de la faiblesse générale dans le JPY. De toute façon, vous avez confirmé l'entrée avec d'autres paires. Un autre exemple serait d'acheter l'USDCAD seulement si l'EURCAD et l'AUDCAD se renforcent également. Des règles similaires peuvent être appliquées à n'importe quelle paire majeure ou exotique et facilement surveillées lors de l'entrée. Dans le cas des trois paires CAD, si vous effectuez également une analyse minutieuse du support et de la résistance, vous pouvez échanger la paire avec le plus de potentiel plutôt que de négocier uniquement le USDCAD. Mais ce n'est pas ce que font les commerçants, ils se coincent trading la même paire et liquidation justifiant un commerce quand un commerce n'est pas là. Ces entrées commerciales ne sont pas basées sur la logique, ils sont basés sur des besoins émotionnels. Cela entraîne des pertes. Le forex fonctionne dans un processus très logique et vous devez laisser la logique travailler pour vous. Cesser de regarder les indicateurs et commencer à regarder d'autres paires pour soutenir vos entrées, ce sont les meilleurs indicateurs disponibles. Dans l'ensemble, la force et la faiblesse dans les groupes de paires se produit chaque semaine dans le forex. Mais si vous recherchez l'Internet lointain et large, vous verrez qu'il est rarement et en fait jamais discuté par les commerçants, les analystes et les services de planification commerciale facturant des frais mensuels lourds. Les gens sont trop occupés à regarder les indicateurs et absolument aucune discussion sur les forces du marché régissant le forex spot jamais se produit. Il est très rare si presque inexistant pour une paire forex de se déplacer fort sans autres paires pour confirmer le mouvement. Ceci est vrai pour toute paire majeure ou exotique. Si vous êtes coincé à négocier les mêmes paires tandis que d'autres paires et exotiques font de forts mouvements son temps de regarder toutes les paires chaque nuit, puis choisir les meilleures opportunités basées sur l'analyse parallèle et inverse. Afin de négocier le forex spot quotidien et hebdomadaire, vous devez analyser 15 20 paires par jour pour déterminer les forces du marché actuel, ce qui conduira à moins d'entrées, des entrées plus logique, et une meilleure confirmation des entrées lorsque le mouvement commence. Analyse parallèle et inverse est la logique derrière le forex spot. Currency Correlations Chaque cellule dans les tableaux suivants contient le coefficient de corrélation pour deux paires de devises (corrélations de devises) qui sont nommés dans les champs correspondants du panneau supérieur et gauche. Le coefficient de corrélation mesure à quel point deux paires de devises se déplacent ensemble. Si les deux paires se déplacent vers le haut et vers le bas en parfait accord, leur coefficient de corrélation est 1. Si le mouvement d'une paire ne dit rien du mouvement de l'autre paire alors il y a une corrélation nulle entre ces paires. Si deux paires se déplacent dans des directions exactement opposées, leur coefficient de corrélation est 1. Les corrélations sont également divisées en quatre groupes en fonction de leur force. Pour une visualisation facile, toutes les corrélations du tableau suivant sont colorées pour montrer leur résistance, comme indiqué ci dessous: Faible (Blanc): la valeur absolue du coefficient de corrélation ne dépasse pas 0,3 (c. à d. 0,3). Moyen (Gris): la valeur absolue du coefficient est supérieure à 0,3 mais inférieure à 0,5. Forte (Noir): la valeur absolue du coefficient est supérieure à 0,5 mais inférieure à 0,8. High (Red): la valeur absolue du coefficient de corrélation est égale ou supérieure à 0,8. Les coefficients de corrélation sont calculés à partir des cours de clôture quotidiens observés au cours des 40 derniers jours de bourse (à plus court terme) et des 120 derniers jours de bourse (à plus long terme). Ces deux périodes ont été choisies parmi deux cent périodes de corrélation possibles en fonction de la correspondance entre leurs coefficients de corrélation et les fluctuations quotidiennes des prix. Comme vous pouvez le voir à partir du simulateur de corrélation (Remarque: Cette calculatrice nécessite que Flash soit installé et que JavaScript soit activé dans votre navigateur), la corrélation réelle divergera généralement plus forte de la valeur cible lorsqu'elle sera calculée pour des périodes plus courtes. Il est donc important de vérifier les corrélations à court terme par rapport aux corrélations à plus long terme, ce qui est fait dans le tableau REL ci dessous. Le tableau REL (de quotreliabilityquot) compare les corrélations à court terme et à long terme et montre la moyenne des deux coefficients quand ils restent proches pour les deux périodes. On pense que si les coefficients de corrélation à court terme et à long terme concordent, la corrélation est plus fiable plus susceptible de persister dans un proche avenir. Vous pouvez vérifier comment les corrélations quotidiennes à court terme et à long terme changent au fil du temps pour les paires de devises les plus échangées à la page de corrélation à la fin (Remarque: la taille de cette page est de 1,3 Mbs et elle exige que vous ayez Flash installé et Javascript activé dans votre navigateur). La corrélation peut aussi être définie comme le degré de similarité (similitude directe lorsque la corrélation est positive, la similarité inversée lorsque la corrélation est négative) que l'on peut s'attendre à exister entre les schémas graphiques techniques (par exemple les tendances, les modèles de prix, les chandeliers et les vagues Elliott) Paires graphiques. Par exemple, vous pouvez vous attendre à voir l'image miroir presque exacte de la ligne de tendance figurant sur le graphique EURUSD quotidien lorsque vous regardez le même graphique échelle de temps de USDCHF (parce que la corrélation négative de ces paires est si élevé). Les coefficients de corrélation quotidiens montrés ici mesurent donc la correspondance entre les diagrammes intermédiaires (derniers 120 jours) et mineurs (derniers 40 jours) visibles sur les graphiques quotidiens des paires de devises pour lesquelles ils sont calculés. Cette information sera plus utile pour les commerçants de position (gardant les positions ouvertes d'un jour à quelques jours) qui s'appuient principalement sur les études quotidiennes de diagramme. Si vous souhaitez calculer des corrélations pour d'autres périodes, vous pouvez le faire dans Excel, comme décrit au bas de cette page. Tableau des corrélations monétaires Note. Il est préférable de diversifier dans ces paires de devises dont la corrélation est colorée en blanc ou gris (avec plus de prudence) sur la table REL. Vous pouvez encore affiner la liste des candidats pour la diversification en excluant les couples qui ont passé le moins de temps à être faiblement corrélés au cours des 100 derniers jours de bourse comme le montre la page de corrélations à la fin (somme des pourcentages de temps que les 40 Jour et les corrélations de 120 jours sont restées faibles. Remarque: la taille de cette page est de 1,3 Mbs et il nécessite que vous avez installé Flash et Javascript activé dans votre navigateur). Si la corrélation est colorée en rouge pour deux paires sur la table REL, vous pouvez utiliser cette option pour sélectionner pour la négociation que la paire qui offre l'entrée avec le plus haut rapport de récompense à risque entre les deux. Vous pouvez également utiliser ces informations pour clarifier l'image technique (p. Ex., Le nombre d'ondes d'Elliott) de la paire de devises que vous échangez en regardant le graphique de la ou des autres paires de devises, avec lequel il est fortement corrélé. Didacticiel de corrélations Excel Vous pouvez calculer des corrélations individuelles pour deux paires de devises et pour toute période de temps en procédant comme suit: Sélectionnez les paires de devises que vous souhaitez analyser. Exportez les données de prix pour chacune de ces paires à partir de vos graphiques forex (par exemple Intellicharts) vers un fichier sur votre ordinateur (le format habituel pour l'exportation de données est CSV). Importez chaque fichier dans Excel en allant à Données DatagtImport External DatagtImport et en pointant vers elle. Vous devrez peut être importer les nombres sous forme de texte, puis remplacer les points par des virgules pour que Excel puisse fonctionner avec les prix sous forme de nombres. Assurez vous que les dates de la série chronologique importée concordent pour chaque ligne (vous pouvez ignorer cette étape si vous travaillez avec un seul flux de prix). Supprimez les colonnes pour Open, High et Low. Changer les noms des colonnes avec les prix de clôture aux noms des paires de devises auxquelles ils appartiennent. Utilisez la fonction CORREL pour calculer la corrélation. Cette fonction fonctionne sur deux tableaux, qui seront des gammes de même longueur de prix de clôture pour les deux paires. Il suffit de taper dans l'une des cellules vides quotcorrel (quot puis appuyez sur le bouton quotfxquot à côté de la barre de formule et sélectionnez les deux gammes. La formule résultante ressemblera à ce CORREL (A1: A40B1: B40) et calculera la valeur de la Coefficient de corrélation entre les paires pour la période de temps choisie. Pour cet exemple, il sera de 40 heures, jours ou semaines selon l'échelle de temps des cartes analysées. Pour calculer la matrice de corrélation de n'importe quel nombre de paires répéter les étapes ci dessus 1 à 3 pour chaque paire Recadrez la table entière de sorte que les noms des paires de devises soient dans la première rangée et que les prix de clôture ne soient que pour la période que vous souhaitez analyser. Lorsque vous utilisez la fonction CORREL, allez à ToolsgtData Analysis. Sélectionnez quotCorrelation dans la liste des outils d'analyse, puis appuyez sur le bouton situé à côté de la quotInput Rangequot, puis mettez en surbrillance le contenu de toutes les colonnes, puis cochez la case à côté de quotLabels en First Row. table. Appuyez sur quotOKquot. Remarque . Vous devrez peut être installer le pack d'analyse de données à partir de votre CD d'installation Office s'il n'est pas chargé par défaut. Pour l'installer, allez dans ToolsgtAdd Ins. Puis sélectionnez Analysis ToolPak et cliquez sur OK pour commencer à créer votre matrice de corrélations de devises.
No comments:
Post a Comment